＜Windowsをご利用の場合＞
WinSCP などのアプリをご使用ください。

＜Linuxをご利用の場合＞
Linuxの場合は scp コマンドなどをご使用ください。 datafile.txt を送信するscpコマンドの例:

scp -P 20122 -i <秘密鍵ファイル> datafile.txt user@localhost:

result.txt を手元のパソコンに受信する例:

scp -P 20122 -i <秘密鍵ファイル> user@localhost:result.txt ./

Webサイトで公開されているサンプルデータなどの場合は wget コマンドが使用できます。
例:
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ で公開されている mnistのデータを取得する場合。
wget コマンドにブラウザで確認したURLを指定します。

wget http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-images-idx3-ubyte.gz

ftp,rsyncコマンドが必要な場合はインストールしてください。

sudo apt install ftp rsync